Zinsderivate

Mit Derivaten Zinsen absichern und optimieren

Zinsderivate dienen nicht nur dazu, sich gegen Zinsschwankungen abzusichern. Sie bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten, zu denen wir Sie gerne beraten: Als Market Maker für alle CHF-Zinsderivate kennen wir den Handelsplatz Schweiz ausgezeichnet.
  • Schlank strukturiert und dadurch schnell in der Preisstellung
  • Hochkompetitive Preise
  • Sehr erfahren beim Begleiten von Projekten

Zinsswaps (Interest Rate Swaps)

Der Zinsswap kann eingesetzt werden, um sich gegen steigende oder gegen fallende Zinsen abzusichern. Über eine zuvor festgelegte Laufzeit werden fixe Zinsen gegen variable Zinsen getauscht. Der Zahler des Fixsatzes ist zugleich Empfänger des variablen Satzes: Er kann den erhaltenen variablen Satz zum Beispiel in sein variables Darlehen weiterleiten. So ist er gegen steigende Zinsen gesichert. Der Empfänger des Fixsatzes ist zugleich Zahler des variablen Satzes: Er könnte den variablen Zins aus den erhaltenen Zinsen einer variablen Anlage bezahlen. So sichert er seine Anlage gegen fallende Zinsen.

Swaptions

Die Swaption gibt ihrem Inhaber das Recht, zu einem zuvor festgelegten Zeitpunkt in einen Swap einzutreten. Dafür bezahlt er eine Prämie. Beim Swap kann es sich je nach Swaption um einen Zahler- oder Empfänger-Swap handeln. Der Inhaber der Swaption wird diese nur ausüben, wenn er den Swap zum Ausübungszeitpunkt am Markt nicht günstiger bekommen kann.


Caps

Mit einem Cap lässt sich zum Beispiel ein variables Darlehen gegen stark steigende Zinsen absichern. Liegt der Referenzzinssatz, der dem Cap zugrunde liegt, über einem zuvor vereinbarten Niveau, leistet die Bank eine Ausgleichszahlung. Von niedrigen Zinsen profitiert der Inhaber des Caps weiterhin unbeschränkt. Für den Cap ist eine Prämie zu zahlen.


Floors

In Entsprechung zum Cap sichert Sie der Floor gegen stark fallende Zinsen ab. Er erlaubt volle Partizipation an steigenden Zinsen. Einsatzgebiete sind zum Beispiel die Absicherung der variablen Seite eines Swaps, insbesondere wenn der mithilfe des Swaps abgesicherte Kredit keine Negativzinsen auszahlt. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Absicherung von variabel verzinsten Anlagen gegen fallende Zinsen. Dabei besteht gleichzeitig die Möglichkeit, von steigenden Zinsen zu profitieren.
Ihre Meinung zur Website interessiert uns!